銀發 〔2005〕 202號

    中國人民銀行各分行、營業管理部，省會(首府)城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行；國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行；中國外匯交易中心：

    為進一步完善社會主義市場經濟體制，提高匯率形成的市場化程度，充分發揮市場在資源配置中的基礎作用，中國人民銀行決定加快銀行間外匯市場的發展，為銀行和企業提供更多的風險管理工具。根據《中華人民共和國外匯管理條例》和《銀行間外匯市場管理暫行規定》等有關法規，現就有關問題通知如下：

    一、擴大即期外匯市場交易主體

    （一） 非金融企業符合以下條件的，可以向中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）申請會員資格，進入銀行間即期外匯市場進行自營性交易：

    1.上年度經常項目跨境外匯收支25億美元或者貨物貿易進出口總額20億美元以上；

    2.具有2名以上從事外匯交易的專業人員；

    3.具備與銀行間外匯市場聯網的電子交易系統；

    4.自申請日起前兩年內沒有重大違反外匯管理法規行為；

    5.國家外匯管理局規定的其他條件。

    （二）非銀行金融機構符合以下條件的，可以向交易中心申請會員資格，進入銀行間即期外匯市場交易：

    1.具有主管部門批準的外匯業務經營資格；

    2.具有經國家外匯管理局批準的結售匯業務經營資格；

    3.保險公司注冊資本金不低于10億元人民幣或等值外匯，證券公司、信托公司、財務公司等注冊資本金不低于5億元人民幣或等值外匯，基金管理公司注冊資本金不低于1.5億元人民幣或等值外匯；

    4.具有2名以上從事外匯交易的專業人員；

    5.具備與銀行間外匯市場聯網的電子交易系統；

    6.自申請日起前兩年內沒有重大違反外匯管理法規行為；

    7.國家外匯管理局規定的其他條件。

    （三）非金融企業和非銀行金融機構進入銀行間即期外匯市場交易申請程序：

    1.符合條件的非金融企業和非銀行金融機構應當持以下材料，向交易中心提出申請，交易中心初審后報國家外匯管理局備案。

    （1）申請報告（說明申請的主要目的、人員配備等）；

    （2）非金融企業應出具上年度經常項目跨境外匯收支或者貨物貿易進出口總額等有關情況的報告；

    （3）非銀行金融機構應出具外匯業務經營資格和結售匯業務經營資格的證明文件，上年度經會計師事務所審計的外匯財務報告；

    （4）技術支持系統的配置和功能說明；

    （5）參與銀行間即期外匯市場交易的內部管理制度，包括基本操作規程、風險管理規定、業務權限管理規定等；

    （6）交易中心要求提供的其他材料。

    2.國家外匯管理局自收到交易中心遞交的備案報告起，15個工作日內出具備案通知書，同時抄送交易中心；對不符合規定而不予備案的申請者，國家外匯管理局以書面形式予以通知。不予備案的非金融企業和非銀行金融機構，不能取得交易中心會員資格，不得進入即期外匯市場進行交易。

    3.在特定情況下，非金融企業和非銀行金融機構可直接向國家外匯管理局提出申請，經批準可取得交易中心會員資格，進入銀行間即期外匯市場進行交易。

    （四）非金融企業和非銀行金融機構交易管理

    1.非金融企業在銀行間外匯市場的即期交易以實需為原則，除現行外匯管理法規規定須經國家外匯管理局及其分支局（以下簡稱外匯局）批準的交易外，均可入市交易。

    2.非銀行金融機構在銀行間外匯市場的即期交易，除按現行外匯管理法規規定須經外匯局批準并出具結匯或者售匯批準文件方可交易外，其他交易可在市場內進行。

    3.非銀行金融機構須遵守各自行業主管部門規定的風險管理規定，或者參照執行《商業銀行市場風險管理指引》（中國銀行業監督管理委員會令2004年第10號）中有關市場風險管理的規定。

    二、增加外匯市場詢價交易方式

    （一）在銀行間外匯市場引入詢價交易系統，交易中心會員可自主決定采取詢價交易或競價交易方式。

    （二）采取詢價交易方式的會員應當在雙邊授信基礎上，通過交易中心詢價交易系統進行交易，交易的幣種、匯率、金額等由交易雙方協商議定。

    （三）詢價交易實行雙邊清算，風險自擔，并遵守交易中心詢價交易管理制度的各項規定。

    三、開辦銀行間遠期外匯交易

    （一）銀行間遠期外匯交易是指交易雙方以約定的外匯幣種、金額、匯率，在約定的未來某一日期交割的人民幣對外匯的交易。

    （二）銀行間遠期外匯市場參與主體須為交易中心的會員。

    （三）政策性銀行、商業銀行、信托投資公司、金融租賃公司、財務公司和汽車金融公司會員參與銀行間遠期外匯交易，須獲得中國銀行業監督管理委員會頒發的金融衍生產品交易業務資格；其他非銀行金融機構會員須獲得其監管部門的批準；非金融企業會員須經國家外匯管理局批準。

    （四）國家外匯管理局對銀行間遠期外匯市場參與主體實行法人備案管理。符合條件的交易中心會員持本條第（三）項規定的文件，向交易中心提出申請，交易中心初審后報國家外匯管理局備案。國家外匯管理局按照本通知第一條第（三）項第2點規定的程序對該機構進行備案審核。

    （五）國家外匯管理局根據結售匯業務量、資本金或營運資金規模、外匯資產狀況等指標，核定非金融企業和非銀行金融機構的本外幣轉換頭寸。

    （六）銀行間遠期外匯交易應遵守以下規定：

    1．交易雙方通過交易中心詢價交易系統進行交易，交易的外幣幣種、金額、期限、匯率、交割安排等由交易雙方協商議定。

    2．遠期交易可采取到期日本金全額交割的方式，也可采取在到期日根據約定的遠期交易價格與到期日即期交易價格軋差交割的方式。兩種交割方式及幣種在成交單中應予以明確。

    3．為明確交易雙方的權利與義務，遠期外匯市場會員應簽訂銀行間遠期外匯交易主協議。

    4．為防范違約風險，保證遠期外匯交易合同的履行，遠期外匯市場會員可按交易對手的信用狀況協商設定保證金。保證金可由交易中心代為集中保管。

    5．遠期外匯市場會員應建立、健全內部管理制度和風險防范機制，并采取切實有效的措施對遠期風險進行監控和管理。

    6．交易中心負責提供交易系統并進行日常統計與監控工作，及時向市場披露有關信息，但不得泄露非公開信息或誤導市場參與者。

    7．遠期外匯市場會員除遵守本通知規定外，還應遵守銀行間外匯市場其他有關規定。

    （七） 遠期外匯市場會員自獲得遠期交易備案資格起6個月后，可按即期交易與遠期交易相關管理規定，在銀行間市場開展即期與遠期、遠期與遠期相結合的人民幣對外幣掉期交易。

    四、加強外匯市場監管

    中國人民銀行授權國家外匯管理局對銀行間即期外匯市場和遠期外匯市場進行監督管理。

    國家外匯管理局應依據《中華人民共和國外匯管理條例》和相關外匯管理規定，加強對外匯市場的監督和檢查，對違反本通知規定、擾亂外匯市場交易秩序的參與主體，依法嚴肅查處。

    本通知自發布之日起施行。

    中國人民銀行

    二○○五年八月八日